MetaTrader 4 Strategy Tester Tutorial Para tirar o máximo proveito de seu consultor especializado, você precisará otimizar e backtest sua estratégia usando MetaTraders Strategy Tester. Enquanto o teste direto em uma conta demo é essencial, o backtesting permite simular a negociação em um longo período de tempo em apenas alguns minutos. E com o recurso de otimização, você pode descobrir quais configurações tiveram melhor desempenho ao longo de um período de gráfico histórico selecionado. Há um debate considerável sobre a precisão do testador de estratégia MetaTraders. Na melhor das hipóteses, backtesting oferece apenas uma aproximação aproximada de como os negócios seriam executados em tempo real. Mas é a única ferramenta disponível para testar rapidamente qualquer estratégia em uma ampla gama de situações de negociação, e que você deve aprender a usar bem. Abra o Strategy Tester no MetaTrader clicando no botão apropriado na barra de ferramentas ou selecionando Strategy Tester no menu View. Centro de História Antes de backtesting ou otimização, é importante certificar-se de que seus dados de histórico são completos e precisos, especialmente se você está usando Cada tick como seu modelo de teste. Se você vir erros de gráfico incompatíveis em seu log de diário ou se sua qualidade de modelagem for inferior a 90, seus dados de histórico são insuficientes para gerar carrapatos precisos. Abra o History Center a partir do menu Ferramentas ou pressionando F2 no teclado. Clique duas vezes no par de gráficos na coluna da esquerda para a qual você planeja fazer backtest. Uma lista de períodos de tempo aparecerá abaixo. Comece clicando duas vezes em 1 Minute (M1) para carregar os dados do histórico desse período. O backtester usa dados M1 para gerar carrapatos, por isso é importante que seus dados M1 estejam completos. A partir do Centro de História, pode transferir ou importar dados para utilizar no backtesting. Seu corretor fornecerá automaticamente alguns dados recentes, mas pode não ser suficiente para um backtest mais longo. Além disso, o download gratuito de dados do MetaTrader (acessível através do botão Download) nem sempre está completo e pode conter grandes lacunas. Você pode baixar dados M1 grátis de forextester / data / datasources. html. Primeiro, selecione o período M1 para o símbolo da lista no lado esquerdo. Clique no botão Importar e clique em Procurar na caixa de diálogo Importar para selecionar o arquivo de dados M1 que você acabou de baixar. Pressione OK para importar os dados - pode levar vários minutos. Agora você tem vários anos de dados M1 para esse símbolo. Para fazer uso desses dados em prazos mais altos, você precisará usar o script periodconverter que vem com o MetaTrader. Abra uma janela de gráfico e defina-a para M1. Arraste e solte o script periodconverter da janela Navegador para o gráfico e defina a configuração ExtPeriodMultiplier como o número de minutos para converter para. Para M15, use 15 para H1, use 60 para H4, use 240, e assim por diante. Repita este processo para todos os símbolos / períodos que você pretende testar. Depois de ter dados de histórico suficientes, você pode começar a testar. O vídeo abaixo demonstra o processo de importação e conversão dos dados M1: Otimização O recurso de otimização do MetaTrader 4 permite testar milhares de combinações de configurações do consultor especialista para encontrar as configurações mais lucrativas para o gráfico, período e intervalo de datas selecionados. As estratégias baseadas em indicadores terão de ser optimizadas para obter a máxima rentabilidade. No entanto, quase todos os EAs se beneficiarão da otimização - mesmo aqueles que negociam em dados de carrapatos, desde que você tenha dados completos do histórico M1 (veja acima). Enquanto o otimizador retornará as configurações mais lucrativas para o período selecionado, isso não garante que essas configurações serão lucrativas no futuro. As condições de mercado mudam frequentemente, por isso é importante re-optimizar regularmente o seu consultor perito para obter melhores resultados. Para otimizar seu consultor especialista, selecione-o primeiro na caixa suspensa Expert Advisor. Selecione o par de moedas da caixa Símbolo e período de gráfico da caixa Período. Para Modelo. Youll geralmente deseja selecionar Open Prices Only, a menos que você esteja otimizando um EA que é executado em dados tick. Nesse caso, selecione Cada marca. Marque a opção Usar Data e selecione um intervalo de datas para otimizar para. Por fim, certifique-se de que a otimização está marcada. Clique no botão Propriedades do especialista para abrir as configurações do consultor especialista. Na guia Entradas é onde você entrará o intervalo de valores para otimizar para. A coluna Iniciar será o valor mais baixo para uma determinada configuração, enquanto a coluna Parar será a mais alta. A coluna Step é a quantidade que o otimizador irá passar da configuração Start para a Stop. Na imagem acima estamos otimizando as configurações de SL, TS e TP para um consultor especializado. O valor de Início é 20, o Passo é 20 eo Parar é 200. O otimizador testará todas as combinações de valores de 20, 40, 60 e assim por diante até 200. Use um valor de início, passo e parada apropriado para A configuração que você está otimizando. Valores pares (5, 10, etc.) são bons. A caixa de seleção à esquerda deve ser selecionada para que essa configuração seja otimizada. Todas as configurações que não forem verificadas usarão o número na coluna Valor ao otimizar. No separador Testes, pode ajustar o Depósito Inicial para algo um pouco mais realista. Deixe as outras configurações em seus padrões. Quando estiver pronto para começar a otimizar, clique no botão Iniciar na parte inferior direita da janela do Testador de Estratégia. Dependendo do período, o intervalo de datas, o modelo de teste eo número de configurações a serem otimizadas pode levar de alguns minutos a várias horas. Se estiver demorando muito, considere encurtar o intervalo de datas, otimizando menos configurações ou usando um valor de passo maior. Quando a otimização estiver concluída, abra a guia Resultados de otimização e clique duas vezes na coluna Lucro para classificar os resultados. Clique duas vezes em qualquer um dos resultados para carregá-lo no testador. Pressione o botão Iniciar novamente para testar novamente com as configurações selecionadas. Backtesting Até agora, deve ser óbvio como funciona o backtester. Selecione o seu Expert Advisor. Símbolo. Período e Modelo. Marque a caixa Usar Data e selecione um intervalo de datas. Selecione o modo visual somente se você desejar um passo a passo visual do backtesting. Deixe a otimização desmarcada. Clique no botão Propriedades do especialista e insira suas configurações na coluna Valor na guia Entradas. Você também pode carregar ou salvar configurações usando os botões na parte inferior direita. As colunas Iniciar, Passo e Parar são ignoradas, assim como as caixas de seleção. Feche a caixa de diálogo Expert Properties e pressione Start para começar a testar. Isso levará de alguns segundos a vários minutos, dependendo de suas configurações. Após o término do teste, abra a guia Relatório na parte inferior para ver seus resultados. Algumas estatísticas a tomar nota de: Total do lucro líquido - O lucro bruto menos a perda bruta. Fator de lucro - A relação entre lucro bruto e prejuízo bruto. Mais alto é melhor, qualquer coisa acima de 1.5 é bom. Absoluto drawdown - A retirada do seu depósito inicial. Elevados levantamentos aumentam a probabilidade de que sua conta seja apagada. Profit trades - Sua porcentagem global de vitórias. Qualidade de modelagem - Só é importante se o modelo de teste for Todos os carrapatos. Se assim for, isso deve ser 90. Se não, siga as instruções acima para atualizar seu histórico com dados precisos M1. A guia Resultados na parte inferior do testador de estratégia fornecerá os detalhes sobre as ordens abertas e fechadas, incluindo a parada de arrasto, a obtenção de lucro e a perda de parada. Clique no botão Abrir gráfico para obter uma representação visual dos resultados. Ao testar sua nova EA, examine-os de perto para garantir que sua estratégia esteja funcionando como planejado. Walk Forward Analysis Enquanto backtesting e otimização pode lhe dar uma boa idéia de como o EA vai negociar, você precisará fazer testes mais extensivos para garantir que o seu sistema comercial é verdadeiramente rentável. A melhor maneira de conseguir isso é por meio de um processo chamado análise passo a passo. Walk forward análise consiste simplesmente em vários ciclos de otimização e backtesting, e analisar os resultados de testes durante um longo período. Nosso artigo sobre análise de andamento explica o processo com mais detalhes. Nosso Walk Forward Analyzer para MetaTrader permite que você execute WFA rapidamente e easily. MetaTrader 4 Platform - Backtest Um backtest é um processo automatizado para testar uma estratégia comercial. O backtest simula pedidos que foram passados com base em dados históricos. Isso, portanto, permite que um comerciante a desenvolver a sua estratégia de negociação, testando diferentes parâmetros. Ajustando estes parâmetros permite que o comerciante identifique uma ou mais estratégias que poderia aplicar no futuro. Antes de realizar um backtest. É necessário ter todos os dados históricos. Para fazer isso você deve baixá-los. O procedimento é simples. Vá para o Centro de Histórico Toolsgt. A seguinte janela aparece: Em seguida, basta clicar no par que você quer backtest e clicar em Download para obter todos os dados históricos sobre este par. Repita o processo para cada par. A plataforma de negociação MetaTrader 4 permite que você faça backtest. Uma vez que a plataforma é baixada, você deve abrir a estrutura para o backtest. Para fazer isso, você deve ir para o menu Exibir e clique em Testador de estratégia. A próxima guia aparecerá: Expert Advisor (EA): Selecione o seu EA Symbol: Selecione o par Modelo: Set em cada tick que permite o backtest mais realista. Os outros modelos são aproximados. Período: Seleciona o período de tempo Use data: Selecione um intervalo de tempo sobre o qual o backtest deve ser realizado. Se esta caixa estiver desmarcada, o backtest será feito a partir de todos os dados disponíveis. Expert Properties: Ajusta os parâmetros do EA. Iniciar: Clique para iniciar o backtest Agora que você conhece as funções básicas do testador de estratégia MT4, estude mais detalhadamente clicando no botão quotExpert Propertiesquot que lhe permitirá configurar o EA. Se você clicar nessa guia, a seguinte janela será exibida: Esta primeira guia permite que você escolha o depósito inicial de sua conta que será usado em seu backtest. Também é possível indicar ao testador que tome apenas posições longas ou curtas ou ambas. Para a estrutura de otimização, é aconselhável não alterar as opções. Como você pode ver, a janela tem 3 guias. O primeiro é quotTestingquot e o segundo quotInputsquot. Isso permite que você configure seu EA: A lista de variáveis são os parâmetros do EA que você pode otimizar. Por exemplo, você pode escolher o tamanho dos lotes que deseja processar ou o número de períodos para calcular a média móvel. Para ter em conta a optimização do seu parâmetro, é necessário que a caixa junto à variável seja verificada como para MovingPeriod. Valor: Representa o valor que você deseja dar à variável para o backtest. Start: Refere-se ao valor básico da sua variável Step: Corresponde ao incremento na passagem do valor mínimo para o valor máximo Stop: Definido como o valor máximo desta variável A última tabulação quotOptimization permite que você defina alguns parâmetros que devem ser tomados em Conta no seu backtest. Por exemplo, verificando o drawdown máximo (), que indicam ao testador que o backtest deve parar se sua conta se sentir abaixo de 70 de seu valor inicial durante o backtest. Depois de definir todas as configurações, clique em ok. Basta clicar em quotStartquot para iniciar o backtest. Uma vez que o backtest lançou novas guias aparecem na janela: - A aba quotResultsquot fornece a lista completa de transações feitas durante o backtest - A aba quotGraphquot oferece uma representação gráfica da evolução da conta durante o backtest. Ordem por ordem: - A aba quotReportquot fornece um relatório completo sobre os resultados do backtest. Muitas informações estão disponíveis: - A aba quotJournal quot que é um equivalente do arquivo de log permite que você veja erros que ocorreram durante o backtest. A aba quotReportsquot de seu testador fornece todos os tipos de informações sobre sua estratégia. Primeiro, olhamos para o resultado da estratégia com o lucro líquido total. Neste caso, a estratégia é um vencedor de 1759,53 Euros ou 17,59. Mas você não deve ficar satisfeito com esse número. É essencial olhar para outras informações para ver se a estratégia é confiável ou não: - Drawdown máximo. Neste caso, o drawdone máximo é de 4775,87 para 30,45. Isso significa que em algum momento, sua estratégia pode fazer você perder 30 do valor de sua conta consecutivamente. A pergunta a fazer é: Você está pronto para perder 30 sem duvidar de sua estratégia? Na verdade, o backtest mostra-lhe uma performance final de 17,59, mas quando você está no real, você será confrontado com uma conseqüente perda de 30 de seu capital. Todo mundo não está pronto para perder tal montante consecutivamente e para fazer um grande número de negociações perdedoras consecutivas. Assim, você deve prestar atenção a esta informação - Razão do fator de lucro (lucro bruto / perda bruta): Neste caso, a relação está em 1,18. Isso significa que seu salário total é 1,20 vezes o total de suas perdas. Quanto maior essa proporção, mais sua estratégia é boa. É melhor ter um baixo total de perda, mesmo se o lucro bruto é reduzido um pouco. A guia quotChart tem que ser observada de perto. Com certas estratégias (incluindo stop loss longe), o patrimônio (posições fechadas posições abertas) pode ser diferente da posição do saldo (posições fechadas) de sua conta. Se você ver muita diferença entre a curva de equidade e equilíbrio, tenha cuidado. Nesse caso, a evolução da curva de equidade deve ser levada em conta na avaliação da relevância da estratégia. A definição da EA em si não é difícil de alcançar, mas você deve ter cuidado para não fazer um ajuste muito fino adequado às condições específicas do mercado. Na verdade, uma estratégia de sucesso no passado não será necessariamente no futuro se as condições de mercado estiverem mudando. Portanto, recomendamos as seguintes operações durante um backtest: - Testar a estratégia em pares diferentes. Cada par tem uma volatilidade diferente e testar a EA em muitos deles permitem que você saiba se a EA se adapta facilmente à volatilidade em mudança. - Teste EA durante um longo período e em períodos diferentes. Uma EA deve ser testada pelo menos em um ano, o que fornece uma visão completa de como a EA está funcionando. Além disso, os testes durante um longo período permitem que você veja a redução máxima histórica. Então você terá menos surpresas com sua conta real. - Limitar o número de parâmetros. Por um lado, mais parâmetros que você tem, mais a configuração certa será difícil de encontrar. Por outro lado, se você usar muitos parâmetros, existe o risco de que o ajuste seja muito preciso e responsivo apenas a condições específicas do mercado. O desempenho passado pode ser muito diferente do desempenho futuro. Em primeiro lugar, deve-se dizer que o desempenho passado não é reflexo do desempenho futuro porque as condições de mercado mudam ao longo do tempo. Além disso, alguns critérios não são levados em conta pelo testador de estratégia que podem afetar o desempenho real. Aqui estão os limites do backtest: - O testador de estratégia leva em conta a propagação eo swap, mas no entanto, o deslizamento e requotes não são levados em conta. Assim, com as mesmas condições de mercado, os resultados podem ser diferentes em reais. O impacto é muito diferente dependendo da estratégia. Com uma estratégia de curto prazo usando scalping ou anúncios econômicos, o impacto é muito forte. Na verdade, em um anúncio, requotes e deslizamento são elevados. Além disso, o espaçamento do spread não é levado em conta. A ferramenta backtest baseia-se no spread médio no par, mas não leva em consideração os extremos que podem distorcer os resultados. Por outro lado, uma estratégia baseada no longo prazo ou na tendência será muito menos afetada por esse fenômeno e a exibição dos resultados se aproximará da realidade. - Um enquadramento demasiado elevado adaptado às condições específicas dos mercados. Quando você testar sua estratégia, o erro é buscar ajuste muito preciso que pode se tornar um perdido se as condições do mercado estão mudando. É por isso que precisamos de mais trabalho por área e deixar uma margem de erro. Por exemplo, você acha que com um stop loss entre 20 e 30 pips os resultados são bons. Com uma configuração de 40 pips os resultados são ainda melhores, mas com 38 pips os resultados são ruins. Neste caso, escolha uma configuração de stop loss em torno de 25 pips que deixa uma margem de erro para sua estratégia em caso de condições de mercado em mudança. - O testador de estratégia não sabe em que momento do candelabro o alvo foi atingido. Ele só ver se o preço-alvo está incluído no intervalo do castiçal. Em algumas estratégias, pode ter um impacto no desempenho mostrado. O backtest é inestimável para o comerciante na determinação de sua estratégia. Isso permite que ele rapidamente eliminar um grande número de perder estratégias e selecionar o melhor. No entanto, não considere o backtest como a busca de um graal. O desempenho exibido durante o backtest é desempenho passado e não refletem necessariamente o desempenho futuro, especialmente se as configurações de EA são feitas para condições específicas do mercado. Você deve deixar uma margem de erro em sua EA para que ela possa dar um bom desempenho com outras condições de mercado. Por esta razão, é necessário testar o EA em vários períodos e pares. Eles estão falando sobre isso no FOREX fórum significa Foreign Exchange - que significa mercado de câmbio. O mercado Forex é onde as moedas são vendidas, compradas, sob a forma de paridade. No mercado Forex, todas as moedas são negociadas em tempo real, 24h / 24h, 7J / 7J. O Forex está aberto desde alguns anos a indivíduos, investidores individuais que desejam diversificar seus investimentos ou especuladores puro. O acesso ao mercado de câmbio para os indivíduos é oferecido através de corretores de Forex. CUIDADO. FOREX é um mercado volátil pela alavancagem que é oferecido a você. Consequentemente, existe sempre um risco de perdas financeiras importantes. A Tribuforex fornece aos seus internautas algumas idéias e análises comerciais, mas não será responsável em caso de perdas. O objetivo principal de forex-tribo é oferecer uma ferramenta que permite aos comerciantes para compartilhar forex entre eles. Copy Copyright forex-tribe 2017Como posso backtest estratégias Você poderia me dizer como posso backtest minhas estratégias Eu não sei como o código de especialistas em MT. Existe alguma outra maneira que me permite ver backtesting resultados P / L. Obrigado pela sua ajuda, rapazes, cheers backtest. Backtest E backtest. Sempre estamos fazendo backtest. Mas o preço não se importa com este backtest. Porque quando você faz para trás com a barra e encontrar algum do ponto fora de seus indicadores você os modifica logo para fazer o preço icluded. Que será na área do passado. E você diz que agora é bom eu vou em frente é ok. Mas quando você começa você vai encontrar outro ponto que provoca perdas. E você vai modificar novamente. O preço não confessa com o teste do bloco. Confessa com ele próprio. Não há nada vai governar o preço. Senão sua analização tichnical. Mas você pode depender dos indicadores para ver onde você está. Obter a situação do preço por eles. analisar. Mas seu TRGT. E obter seus pips. Vamos imaginar que temos um indicador especialista e fez um backtest. E que encontramos bom. E todos os comerciantes começaram a usá-lo. E abriu o mesmo tipo de posição. Você acha que o preço vai em frente, bem como os comerciantes desejo.
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